آموزش مالی (جلسه 17): ویژگی های توزیع بازدهی - توزیع نرمال و توزیع t

در این ویدیو به موضوعات زیر پرداخته می شود: - فرض نرمالیتی در مدل مارکویتز - چولگی(Skewness) و کشیدگی(Kurtosis) و ریسک دارایی - دم های سنگین و حقایق بازارهای مالی - توزیع نرمال در تحلیل های مالی - آزمون نرمالیتیJarque-Bera - آزمون نرمالیتی KolmogorovSmirnov - توزیع t - پارامترهای توزیع t شامل پارامتر مرکزی(Location)- پارامتر مقیاس(Scale) و پارامتر درجه آزادی(Degrees of Freedom) - رفتار دمی توزیع t - توزیع کوشی