آموزش مالی (جلسه 33): تشکیل پرتفوی بهینه در نظریه میانگین واریانس مارکویتز

در این ویدیو چگونگی تشکیل پرتفوی بهینه در نظریه میانگین- واریانس مارکویتز در غیاب دارایی بدون ریسک و نحوه استخراج مرز مینیمم واریانس شرح داده میشود و شامل موارد زیر است: - معادله لاگرانژ برای حداقل کردن ریسک به شرط بازدهی هدف - مرز مینیمم واریانس(minimum variance frontier) - مرز مارکویتز (efficient frontier) - مجموعه امکانات پرتفوی(portfolio possibility set) پرتفوی های ممکن(feasible portfolio) - مرز مینیمم واریانس غیر کارا - پرتفوی حداقل کننده واریانس عمومی(Global Minimum Variance Portfolio) - تابع مطلوبیت و منحنی بی تفاوتی سرمایه گذار در صفحه بازده موردانتظار و ریسک - درجه تقعر منحنی مرز کارا و منافع تنوع بخشی - فروش استقراضی - موقعیت خرید(long position) و موقعیت فروش(short position) - مرز کارا با فروش استقراضی - قضیه دو صندوق(two fund theorem) - برخی محدودیت ها برای تشکیل پرتفوی (محدودیت ها روی وزن های پرتفوی)