آموزش مالی (جلسه 66): کاپولا(Copula)
این ویدیو به مطالب زیر میپردازد:
- وابستگی های خطی و ضریب همبستگی ساده
- وابستگی های غیر خطی و اهمیت آنها در مالی
- ایده کاپولا به زبان ساده در الگوسازی وابستگی ها
- تشریح روش کاولا به جزییات ریاضی
- اهمیت موضوع
- تعریف کاپولا
- نمایش وابستگی خالص میان دو متغیر با نمودار پراکندگی
- وابستگی های دمی
- انواع توابع کاپولا( شامل گوسین- تی استیودنت- کاپولای مستقل- کاپولای Clayton- کاپولای گامبل Gumble- کاپولای فرانک Frank-
- کاپولاهای مبتنی بر توزیع elliptical و ارشمیدسی(Archimedian)
-Contour Plot
- مدلسازی وابستگی به روش کاپولا
- مثال تخمین VaR یک پرتفو به روش کاپولا
همه توضیحات ...